Beweglichkeit Gif

MetaTrader 4 - Indikatoren Gleitende Mittelwerte, MA - Indikator für MetaTrader 4 Der Indikator Moving Average zeigt den mittleren Instrumentenpreis für einen bestimmten Zeitraum an. Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, berechnet man den Instrumentenpreis für diesen Zeitraum. Wenn sich der Preis ändert, steigt oder fällt sein gleitender Durchschnitt. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Simple (auch Arithmetik genannt), Exponential, Smoothed und Linear Weighted. Bewegungsdurchschnitte können für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden, einschließlich der Eröffnungs - und Schlusskurse, der höchsten und niedrigsten Preise, des Handelsvolumens oder anderer Indikatoren. Es ist oft der Fall, wenn doppelte gleitende Durchschnitte verwendet werden. Das Einzige, wo sich verschie - dende Durchschnittswerte verschiedener Typen erheblich voneinander unterscheiden, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die den letzten Daten zugeordnet sind, unterschiedlich sind. Wenn wir von einem einfachen gleitenden Durchschnitt sprechen, sind alle Preise des fraglichen Zeitraums gleich wertig. Exponentielle und linear gewichtete Bewegungsdurchschnitte legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Der gängigste Weg zur Interpretation des gleitenden Durchschnitts ist es, seine Dynamik mit der Preisaktion zu vergleichen. Wenn der Instrumentenpreis über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn der Preis unter den gleitenden Durchschnitt fällt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal. Dieses handelnde System, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht entworfen, um Eintritt in den Markt direkt in seinem niedrigsten Punkt und seinem Ausgang direkt auf dem Höhepunkt zur Verfügung zu stellen. Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln: bald zu kaufen, nachdem die Preise den Boden zu erreichen, und zu verkaufen, bald nachdem die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben. Berechnung Einfacher gleitender Mittelwert (SMA) Ein einfacher, dh arithmetisch gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Preise des Instrumentenschlusses über eine bestimmte Anzahl von Einzelperioden (z. B. 12 Stunden) zusammengefasst werden. Dieser Wert wird dann durch die Anzahl dieser Perioden dividiert. SMA SUM (CLOSE, N) / N Dabei gilt: N ist die Anzahl der Berechnungsperioden. Exponential Moving Average (EMA) Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem der gleitende Durchschnitt eines bestimmten Anteils des aktuellen Schlusskurses auf den vorherigen Wert addiert wird. Bei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die neuesten Preise von mehr Wert. P-Prozentsatz des exponentiellen gleitenden Durchschnitts wird wie folgt aussehen: Wo: CLOSE (i) der Preis des laufenden Periodenabschlusses EMA (i-1) Exponentiell bewegender Durchschnitt des vorherigen Periodenabschlusses P der Prozentsatz der Verwendung des Preiswerts. Gleitender gleitender Mittelwert (SMMA) Der erste Wert dieses geglätteten gleitenden Mittelwertes wird als einfacher gleitender Mittelwert (SMA) berechnet: SUM1 SUM (CLOSE, N) Der zweite und nachfolgende gleitende Mittelwert wird gemäß dieser Formel berechnet: wobei: SUM1 die ist Summe der Schlusskurse für N Perioden SMMA1 ist der geglättete gleitende Durchschnitt des ersten Balkens SMMA (i) ist der geglättete gleitende Durchschnitt des aktuellen Balkens (mit Ausnahme des ersten) CLOSE (i) der aktuelle Schlusskurs N ist Glättungszeitraum. Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) Bei gewichteten gleitenden Mittelwerten sind die letzten Daten von größerem Wert als frühere Daten. Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Reihe mit einem gewissen Gewichtskoeffizienten multipliziert wird. (I, N) / SUM (i, N) wobei: SUM (i, N) die Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten ist. Bewegungsdurchschnitte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Das ist, wo die Interpretation der Indikatorbewegungsdurchschnitte ähnlich der Interpretation der Preisbewegungsdurchschnitte ist: wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, bedeutet das, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich fortfährt: wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, dieses Bedeutet, dass es wahrscheinlich weiter nach unten gehen wird. Hier sind die Arten von gleitenden Durchschnittswerten auf dem Chart: Einfacher Moving Average (SMA) Exponentieller Moving Average (EMA) Glatter Moving Average (SMMA) Linearer gewichteter Moving Average (LWMA) MetaTrader 4 - Experts Moving Average - Experte für MetaTrader 4 Der Moving Average Experte für die Bildung von Handelssignalen verwendet einen gleitenden Durchschnitt. Das Öffnen und Schließen von Positionen erfolgt, wenn der gleitende Durchschnitt den Preis an der kürzlich gebildeten Bar erfüllt (Barindex entspricht 1). Die Losgröße wird nach einem speziellen Algorithmus optimiert. Der Gutachter analysiert die Übereinstimmung zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Marktpreisdiagramm. Die Überprüfung wird von der Funktion CheckForOpen () durchgeführt. Wenn der gleitende Durchschnitt auf die Bar trifft, so dass ersterer höher ist als der offene Preis, aber niedriger als der Schlusskurs, wird die BUY-Position geöffnet. Wenn der gleitende Durchschnitt auf die Bar trifft, so dass ersterer niedriger ist als der offene Preis, aber höher als der Schlusskurs, wird die SELL-Position geöffnet. Das im Experten verwendete Money Management ist sehr einfach, aber effektiv: Die Kontrolle über jedes Positionsvolumen wird in Abhängigkeit von den bisherigen Transaktionsergebnissen durchgeführt. Dieser Algorithmus wird durch die Funktion LotsOptimized () implementiert. Die Basis-Losgröße wird auf Basis des maximal zulässigen Risikos berechnet: Der Parameter MaximumRisk zeigt für jede Transaktion den Grundrisikoprozentsatz an. Sie besitzt üblicherweise einen Wert zwischen 0,01 (1) und 1 (100). Wenn beispielsweise die freie Marge (AccountFreeMargin) 20.500 beträgt und die Regeln des Kapitalmanagements das Risiko von 2 verwenden, wird die Grundlosgröße 20500 0,02 / 1000 0,41 betragen. Es ist sehr wichtig, die Losgrößengenauigkeit zu kontrollieren und das Ergebnis mit den zulässigen Werten zu normalisieren. Normalerweise sind Fraktionen mit einer Stufe von 0,1 erlaubt. Eine Transaktion mit einem Volumen von 0,41 wird nicht durchgeführt. Zur Normalisierung wird die NormalizeDouble () - Funktion mit Genauigkeit bis zu einem Zeichen nach dem Punkt verwendet. Dies führt zu der Grundmenge von 0,4. Die Basispreisberechnung auf Basis der freien Marge erlaubt es, die Betriebsvolumina je nach Handelserfolg zu erhöhen, d. h. den Handel mit Reinvestitionen zu handeln. Dies ist der grundlegende Mechanismus mit obligatorischem Kapitalmanagement zur Steigerung der Effizienz des Handels. DecreaseFactor ist das Ausmaß, in dem die Losgröße nach dem unrentablen Handel reduziert wird. Normale Werte sind 2,3,4,5. Wenn die vorhergehenden Transaktionen unrentabel waren, verringern sich die nachfolgenden Volumina um einen Faktor von DecreaseFactor, um durch die unrentable Periode zu warten. Dies ist der Hauptfaktor im Kapitalmanagement-Algorithmus. Die Idee ist sehr einfach: Wenn der Handel erfolgreich wächst, arbeitet der Experte mit dem Grundposten, der maximalen Profit macht. Nach der ersten unrentablen Transaktion wird der Experte die Geschwindigkeit reduzieren, bis eine neue positive Transaktion erfolgt. Der Algorithmus erlaubt es, die Geschwindigkeitsreduzierung zu deaktivieren, dafür muss man DecreaseFactor 0 angeben. Die Höhe der letzten aufeinanderfolgenden unrentablen Transaktionen wird in der Handelsgeschichte berechnet. Das Basislos wird auf dieser Basis neu berechnet: Der Algorithmus erlaubt es also, das durch eine Reihe von unrentablen Transaktionen auftretende Risiko effektiv zu reduzieren. Die Losgröße wird am Ende der Funktion obligatorisch auf die minimal zulässige Losgröße überprüft Können die zuvor durchgeführten Berechnungen zu Los 0 führen: Der Experte ist hauptsächlich für den täglichen Arbeitsablauf und im Testmodus bestimmt - für die Durchführung zu engen Preisen. Es wird nur beim Öffnen einer neuen Bar handeln, deshalb werden die Modi der Tick-Modellierung nicht benötigt. Testergebnisse sind im Bericht dargestellt. Moving Durchschnitt In Statistiken. Ein gleitender Durchschnitt. Auch Rolling Average genannt. Bewegter Mittelwert. Walzmittel. Gleitenden zeitlichen Mittelwert. Oder laufender Durchschnitt. Ist ein Typ eines Finite-Impulse-Response-Filters, der verwendet wird, um einen Satz von Datenpunkten zu analysieren, indem eine Reihe von Mittelwerten von verschiedenen Teilmengen des vollständigen Datensatzes erzeugt wird. Bei einer Reihe von Zahlen und einer festen Teilmengengröße wird das erste Element des gleitenden Mittelwertes erhalten, indem der Durchschnitt der anfänglichen festen Teilmenge der Zahlenreihe genommen wird. Dann wird die Teilmenge durch Vorwärtsschieben modifiziert, dh ohne die erste Zahl der Reihe und schließt die nächste Zahl ein, die der ursprünglichen Teilmenge in der Reihe folgt. Dies erzeugt eine neue Teilmenge von Zahlen, die gemittelt wird. Dieser Vorgang wiederholt sich über die gesamte Datenreihe. Die graphische Linie, die alle (festen) Mittel verbindet, ist der gleitende Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt ist ein Satz von Zahlen, von denen jeder der Mittelwert der entsprechenden Teilmenge eines größeren Satzes von Bezugspunkten ist. Ein gleitender Durchschnitt kann auch ungleiche Gewichte für jeden Datumswert in der Teilmenge verwenden, um bestimmte Werte in der Teilmenge hervorzuheben. Ein gleitender Durchschnitt wird häufig mit Zeitreihendaten verwendet, um kurzfristige Fluktuationen auszugleichen und längerfristige Trends oder Zyklen hervorzuheben. Die Schwelle zwischen Kurzzeit und Langzeit hängt von der Anwendung ab, und die Parameter des gleitenden Durchschnitts werden entsprechend eingestellt. Zum Beispiel wird es oft in der technischen Analyse von Finanzdaten, wie Aktienkurse verwendet. Renditen oder Handelsvolumina. Es wird auch in der Volkswirtschaft verwendet, um das Bruttoinlandsprodukt, die Beschäftigung oder andere makroökonomische Zeitreihen zu untersuchen. Mathematisch ist ein gleitender Durchschnitt eine Art von Faltung und kann daher als ein Beispiel eines bei der Signalverarbeitung verwendeten Tiefpassfilters betrachtet werden. Bei Verwendung mit Nicht-Zeitreihendaten filtert ein gleitender Durchschnitt höherfrequente Komponenten ohne irgendeine spezifische Verbindung zur Zeit, obwohl typischerweise eine Art von Anordnung impliziert wird. Vereinfacht betrachtet, kann es als eine Glättung der Daten betrachtet werden. Inhalt Einfacher gleitender Durchschnitt Bearbeiten In Finanzanwendungen ist ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) der ungewichtete Mittelwert der vorangegangenen n Datenpunkte. Allerdings wird in der Wissenschaft und Technik der Mittelwert normalerweise aus einer gleichen Anzahl von Daten auf beiden Seiten eines zentralen Wertes genommen. Dies stellt sicher, dass Variationen in dem Mittel mit den Variationen in den Daten ausgerichtet sind, anstatt zeitlich verschoben zu werden. Ein Beispiel für einen einfachen, gleich gewichteten laufenden Mittelwert für eine n-Tage-Stichprobe des Schlusskurses ist der Mittelwert der vorangegangenen n-Tage-Schlusskurse. Wenn diese Preise dann die Formel ist, wird bei der Berechnung aufeinanderfolgender Werte ein neuer Wert in die Summe und ein alter Wert fällt aus, dh eine vollständige Summation jedes Mal ist für diesen einfachen Fall unnötig, Der ausgewählte Zeitraum hängt von der Art der Bewegung von Wie kurz, mittelfristig oder langfristig. Finanziell kann das gleitende Durchschnittsniveau als Unterstützung in einem steigenden Markt oder Widerstand in einem fallenden Markt interpretiert werden. Wenn die verwendeten Daten nicht um den Mittelpunkt zentriert sind, liegt ein einfacher gleitender Durchschnitt hinter dem letzten Datumspunkt um die Hälfte der Probenbreite zurück. Ein Merkmal des SMA ist, dass, wenn die Daten eine periodische Fluktuation haben, dann das Anwenden eines SMA dieser Periode diese Variation beseitigen wird (der Durchschnitt, der immer enthält.) Ein SMA kann auch überproportional beeinflusst werden, wenn alte Datenpunkte wegfallen oder neue Daten hereinkommen Ein vollständiger Zyklus). Aber ein vollkommen regelmäßiger Zyklus kommt selten vor. 1 Für eine Reihe von Anwendungen ist es vorteilhaft, die Verschiebung zu vermeiden, die durch die Verwendung nur vergangener Daten induziert wird. Daher kann ein zentraler gleitender Durchschnitt berechnet werden, wobei Daten verwendet werden, die beiderseits des Punktes in der Reihe gleich beabstandet sind, wo der Mittelwert berechnet wird. Dies erfordert die Verwendung einer ungeraden Anzahl von Bezugspunkten im Probenfenster. Kumulierter gleitender Durchschnitt Bearbeiten In einem kumulativen gleitenden Durchschnitt. Kommen die Daten in einem geordneten Datenstrom an und der Statistiker möchte den Durchschnitt aller Daten bis zum aktuellen Bezugspunkt erhalten. Zum Beispiel kann ein Anleger den durchschnittlichen Preis aller Aktien-Transaktionen für eine bestimmte Aktie bis zur aktuellen Zeit wollen. Bei jeder neuen Transaktion kann der Durchschnittspreis zum Zeitpunkt der Transaktion für alle Transaktionen bis zu diesem Zeitpunkt unter Verwendung des kumulativen Durchschnitts, typischerweise eines gleich gewichteten Durchschnitts der Sequenz von i Werten x 1, berechnet werden. X i bis zur aktuellen Zeit: Die brute-force Methode, um dies zu berechnen, wäre, alle Daten zu speichern und die Summe zu berechnen und durch die Anzahl der Datumspunkte zu dividieren, sobald ein neuer Datumspunkt angekommen ist. Es ist jedoch möglich, einfach den kumulativen Mittelwert zu aktualisieren, wenn ein neuer Wert xi & sub1; verfügbar wird, unter Verwendung der Formel: Somit ist der aktuelle kumulative Durchschnitt für einen neuen Bezugspunkt gleich dem vorherigen kumulativen Durchschnitt plus der Differenz zwischen dem letzten Datumspunkt und dem Wert Vorherigen Durchschnitt geteilt durch die Anzahl der bisher erhaltenen Punkte. Wenn alle Nullpunkte ankommen (i N), wird der kumulative Mittelwert dem Enddurchschnitt entsprechen. Die Ableitung der kumulativen Durchschnittsformel ist unkompliziert. Mit Hilfe dieser Gleichung für CA i 1 ergibt sich: Gewichteter gleitender Durchschnitt Bearbeiten Ein gewichteter Durchschnitt ist ein beliebiger Durchschnitt, der Multiplikationsfaktoren hat, um unterschiedliche Gewichte für Daten an verschiedenen Positionen im Probenfenster zu erhalten. Mathematisch ist der gleitende Durchschnitt die Faltung der Nullpunkte mit einer festen Gewichtungsfunktion. Eine Anwendung entfernt die Pixelisierung aus einem digitalen grafischen Bild. In der technischen Analyse der Finanzdaten hat ein gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA) die spezifische Bedeutung von Gewichten, die in der arithmetischen Progression abnehmen. 2 In einem n-day WMA hat der letzte Tag das Gewicht n. Die zweitletzte n 16087221601, etc. bis zu einem. Datei: Gewichtete gleitende Durchschnittsgewichte N15.png Wenn die WMA über aufeinanderfolgende Werte berechnet wird, ist die Differenz zwischen den Zählern von WMA M 1 und WMA M np M 1 1608722160 p M 16087221601608722160 p M 8722n1. Bezeichnet man die Summe p M 160160160160 p M 8722 n 1 mit der Summe M. Dann zeigt die Grafik rechts, wie die Gewichte vom höchsten Gewicht für die letzten Datumspunkte auf Null abnehmen. Sie kann mit den im folgenden exponentiellen gleitenden Durchschnitt verglichen werden. Exponentieller gleitender Durchschnitt Bearbeiten Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA), der auch als exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt (EWMA) bezeichnet wird, ist ein Typ eines unendlichen Impulsantwortfilters, der exponentiell abnehmende Gewichtungsfaktoren anwendet. Die Gewichtung für jeden älteren Nullpunkt nimmt exponentiell ab und erreicht niemals Null. Die Grafik rechts zeigt ein Beispiel für die Gewichtsabnahme. Die EMA für eine Reihe Y kann rekursiv berechnet werden: Der Koeffizient repräsentiert den Grad der Gewichtungsabnahme, einen konstanten Glättungsfaktor zwischen 0 und 1. Je höher die Anzahl der älteren Beobachtungen, desto schneller. Alternativ kann in Form von N Zeitperioden ausgedrückt werden, wobei 1601602 / (N & sub1;) Script-Fehler Script-Fehler 91 Zitat 93 benötigt. Wenn zum Beispiel N 16016019 zu 1601600.1 äquivalent ist, wird die Halbwertszeit der Gewichte (das Intervall über Die die Gewichte um einen Faktor von zwei abnehmen) beträgt etwa N / 2,8854 (innerhalb von 1, wenn N 160gt1605). Yt ist der Wert zu einer Zeitperiode t. S t ist der Wert der EMA zu einem beliebigen Zeitpunkt t. S 1 ist undefiniert. S 1 kann auf verschiedene Weise initialisiert werden, am häufigsten durch S 1 bis Y 1. Obwohl andere Techniken existieren, wie etwa das Setzen von S 1 auf einen Durchschnitt der ersten 4 oder 5 Beobachtungen. Die Prominenz der S 1 - Initialisierungswirkung auf den resultierenden gleitenden Durchschnitt hängt von kleineren Werten ab, was die Wahl von S 1 relativ wichtiger macht als größere Werte, da eine höhere Diskontierung älterer Beobachtungen schneller erfolgt. Diese Formulierung ist nach Hunter (1986). 4 Durch wiederholte Anwendung dieser Formel für verschiedene Zeiten können wir schließlich S t als gewichtete Summe der Nullpunkte Y t schreiben. Als: Ein alternativer Ansatz von Roberts (1959) verwendet Y t anstelle von Y t 87221. 5 Diese Formel kann auch in den technischen Analysenausdrücken wie folgt ausgedrückt werden und zeigt, wie die EMA auf den letzten Datumspunkt zu, aber nur um einen Anteil der Differenz (jedesmal) geht: Dies ist eine unendliche Summe mit abnehmenden Terme. Die N Perioden in einer N-Day EMA geben nur den Faktor an. N ist kein Stopppunkt für die Berechnung in der Art, wie sie in einem SMA oder WMA ist. Für ausreichend große N. Die ersten N Datenpunkte in einer EMA repräsentieren etwa 86 des Gesamtgewichts bei der Berechnung: 6 Die Leistungsformel oben gibt einen Startwert für einen bestimmten Tag an, wonach die zuerst gezeigte aufeinanderfolgende Tageformel angewendet werden kann. Die Frage, wie weit zurück für einen Anfangswert gehen muss, hängt im schlimmsten Fall von den Daten ab. Große Preiswerte in alten Daten werden sich auf die Gesamtmenge auswirken, selbst wenn ihre Gewichtung sehr gering ist. Wenn die Preise kleine Variationen haben, dann kann nur die Gewichtung berücksichtigt werden. Das Gewicht, das durch Stoppen nach k Termonen weggelassen wird, liegt außerhalb des Gesamtgewichts. Um beispielsweise 99,9 des Gewichts zu haben, setzen Sie das obige Verhältnis auf 0,1 und lösen Sie für k. Für dieses Beispiel (99,9 Gewicht). Geänderter gleitender Durchschnitt Bearbeiten Ein modifizierter gleitender Durchschnitt (MMA), ein laufender gleitender Durchschnitt (RMA) oder ein glatter gleitender Durchschnitt ist definiert als: Anwendung zur Messung der Computerleistung Bearbeiten Einige Computerleistungsmetriken, z. B. Die durchschnittliche Prozesswarteschlangenlänge oder die durchschnittliche CPU-Auslastung eine Form des exponentiellen gleitenden Durchschnitts verwenden. Hier wird als Funktion der Zeit zwischen zwei Messungen definiert. Ein Beispiel für einen Koeffizienten, der dem aktuellen Messwert ein größeres Gewicht verleiht, und ein geringeres Gewicht für die älteren Messungen ist beispielsweise ein 15-Minuten-Durchschnitt L einer Prozesswarteschlangenlänge Q. Gemessen alle 5 Sekunden (Zeitdifferenz beträgt 5 Sekunden), wird berechnet als Andere Gewichtungen Bearbeiten Andere Gewichtungssysteme werden gelegentlich verwendet 8211 zum Beispiel im Aktienhandel mit einem Volumengewicht wird jedes Zeitintervall proportional zum Handelsvolumen gewichtet. Eine weitere Gewichtung, die von Aktuaren verwendet wird, ist Spencers 15-Point Moving Average 11 (ein mittlerer gleitender Durchschnitt). Die symmetrischen Gewichtungskoeffizienten sind -3, -6, -5, 3, 21, 46, 67, 74, 67, 46, 21, 3, -5, -6, -3. Außerhalb der Finanzwelt haben gewichtete Laufwege viele Formen und Anwendungen. Jede Gewichtungsfunktion oder Kernel hat seine eigenen Eigenschaften. In der Technik und Wissenschaft ist die Frequenz - und Phasenreaktion des Filters oft von größter Bedeutung für das Verständnis der gewünschten und unerwünschten Verzerrungen, die ein bestimmter Filter auf die Daten anwenden wird. Ein Mittel nicht nur glätten die Daten. Ein Mittelwert ist eine Form des Tiefpaßfilters. Die Auswirkungen des jeweiligen Filters sollten verstanden werden, um eine geeignete Wahl zu treffen. An dieser Stelle diskutiert die französische Version dieses Artikels die spektrale Wirkung von 3 Arten von Mitteln (kumulativ, exponentiell, Gaussian). Moving Median Edit Aus statistischer Sicht ist der gleitende Durchschnitt bei der Schätzung der zugrunde liegenden Tendenz in einer Zeitreihe anfällig für seltene Ereignisse wie schnelle Schocks oder andere Anomalien. Eine robustere Schätzung des Trends ist der einfache sich bewegende Median über n Zeitpunkte: wo der Median gefunden wird, indem man beispielsweise die Werte innerhalb der Klammern sortiert und den Wert in der Mitte findet. Für größere Werte von n. Kann der Median effizient berechnet werden, indem eine indexierbare Skiplist aktualisiert wird. 12 Statistisch gesehen ist der gleitende Durchschnitt optimal, um den zugrunde liegenden Trend der Zeitreihe wiederherzustellen, wenn die Schwankungen um den Trend normal verteilt sind. Die Normalverteilung weist jedoch keine sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf sehr große Abweichungen von der Tendenz hin, was erklärt, warum diese Abweichungen einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die Trendschätzung haben werden. Es kann gezeigt werden, dass, wenn die Fluktuationen stattdessen angenommen werden, dass Laplace verteilt ist. Dann ist der bewegliche Median statistisch optimal. 13 Für eine gegebene Varianz stellt die Laplace-Verteilung eine höhere Wahrscheinlichkeit bei seltenen Ereignissen als die normale dar, was erklärt, warum der bewegte Median Stöße besser toleriert als der bewegte Mittelwert. Wenn der einfache sich bewegende Median oben zentriert ist, ist die Glättung identisch mit dem Medianfilter, der Anwendungen zum Beispiel in der Bildsignalverarbeitung aufweist. Siehe auch Bearbeiten Dieser Artikel enthält eine Referenzliste. Aber seine Quellen bleiben unklar, weil es unzureichende Inlinezitationen hat. Bitte helfen Sie, diesen Artikel durch präzisere Zitate zu verbessern. 32 (Februar 2010) Was ist der Unterschied zwischen gleitendem Durchschnitt und gewogenem gleitendem Durchschnitt Ein gleitender 5-Periodendurchschnitt, basierend auf den obigen Preisen, würde nach folgender Formel berechnet werden: Basierend auf der obigen Gleichung ergibt sich der Durchschnittspreis für den oben aufgeführten Zeitraum War 90,66. Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist eine wirksame Methode zur Beseitigung starker Preisschwankungen. Die Schlüsselbegrenzung besteht darin, dass Datenpunkte von älteren Daten nicht anders gewichtet werden als Datenpunkte nahe dem Anfang des Datensatzes. Hier kommen gewichtete gleitende Mittelwerte ins Spiel. Gewichtete Mittelwerte weisen eine höhere Gewichtung auf aktuellere Datenpunkte zu, da sie relevanter sind als Datenpunkte in der fernen Vergangenheit. Die Summe der Gewichtung sollte bis zu 1 (oder 100) addieren. Im Fall des einfachen gleitenden Durchschnitts sind die Gewichtungen gleichmäßig verteilt, weshalb sie in der obigen Tabelle nicht dargestellt sind. Schlusskurs AAPL Der gewichtete Durchschnitt wird durch Multiplikation des gegebenen Preises mit der zugehörigen Gewichtung und anschließenden Summierung der Werte berechnet. Im obigen Beispiel wäre der gewichtete 5-Tage-Gleitende Durchschnitt 90,62. In diesem Beispiel wurde dem jüngsten Datenpunkt die höchste Gewichtung aus willkürlichen 15 Punkten gegeben. Sie können die Werte aus jedem beliebigen Wert wiegen. Der niedrigere Wert aus dem gewogenen Durchschnitt über dem einfachen Durchschnitt deutet darauf hin, dass der jüngste Verkaufsdruck bedeutender sein könnte, als einige Händler erwarten. Für die meisten Händler ist die populärste Wahl, wenn gewichtete gleitende Durchschnitte verwendet werden, eine höhere Gewichtung für die jüngsten Werte zu verwenden. (Weitere Informationen finden Sie in der Moving Average Tutorial) Lesen Sie über den Unterschied zwischen exponentiellen gleitenden Durchschnitten und gewichteten gleitenden Durchschnitten, zwei Glättungsindikatoren, die. Read Answer Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Arten von gleitenden Durchschnitt ist die Empfindlichkeit, die jeder zeigt, um Änderungen in den Daten verwendet. Read Answer Erfahren Sie mehr über die Berechnung und Interpretation gewichteter Durchschnitte, einschließlich der Berechnung eines gewogenen Durchschnitts mit Microsoft. Antwort lesen Sehen Sie, warum bewegte Durchschnitte sich als vorteilhaft für Händler und Analytiker erwiesen haben und nützlich, wenn sie auf Preisdiagramme angewendet werden und. Read Answer Erfahren Sie, wie Händler und Investoren gewichtetes Alpha verwenden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu identifizieren und ob sich die Preise weiter verschieben. Read Answer Erfahren Sie über einige der inhärenten Einschränkungen und mögliche falsche Anwendungen der gleitenden durchschnittlichen Analyse innerhalb der technischen Lager. Antwort lesen Moving Average EA Commercial Member Registriert seit Sep 2007 901 Beiträge Ich habe diese EA vor ein paar Wochen versucht, es zu optimieren, und ich habe gute Ergebnisse (90 Modellierung Qualität) für ca. 6 Monate, aber vorher war es wirklich schlecht zu ansehen. Also hier ist die EA, vielleicht können Sie es für Ihre eigenen Bedürfnisse zu verwenden, oder optimieren Sie es mehr, oder länger. Wenn Sie gute Ergebnisse erhalten, stellen Sie sicher, dass sie hier posten oder pm mich. Ich hoffe euch gefällt die EA. LotSizeIncrement ist, wenn Sie es auf 500 setzen, und Ihr Kontostand ist 2.000, dann wird Ihr Losize 4, folgen Sie mir Es tritt 3 Trades zur gleichen Zeit, jeweils mit einem anderen MM. Wenn Sie trailingstop auf 0 setzen, dann wird es keine Trailingstop für die EA erstellen. MAShift ist die Verschiebung der MA. Zum Beispiel: i125.photobucket / albums / p. 7974 / Shot1.gif Aber Shift1 ist der Wert des MA aus einer bestimmten Leiste. Zum Beispiel, wenn Sie Shift1 auf 0 setzen, wird es den aktuellen Wert, wenn 1, dauert es vorherigen Wert, etc. Aber nicht setzen Shift1 bis 5 (vorherigen fünfte bar MA-Wert) und MAShift1 bis 6, da es es nicht lesen, Da es dort keine MA gibt. Expert Advisor oder Indicator anfordern: dostapyuk quotatquot gmail. Com Commercial Member Registriert seit Sep 2007 901 Beiträge 5 Takes von der EA, und nein danke anfrage Expert Advisor oder Indicator: dostapyuk quotatquot gmail. Com Veröffentlicht Jul 2007 Status: 26 y / o Investor / Trader / Programmer 5,014 Beiträge Das ist leider wie es funktioniert Oksana. Viel Blutegel auf diesem Forum. Die Hauptsache, die mich hier hält, sind die kreativen Säfte von vielen der anderen Mitglieder hier, die unbeabsichtigt helfen, die Systeme entwickeln sich. 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Ein Blutegel ist Forum-sprechen für ein Mitglied, das bereitwillig nimmt und nicht zum Forum beiträgt. Ich denke, meine EA können Sie wählen, welcher Preis für die MA gelten, wenn das ist, was Sie durch quotpick bedeutete, welchen Wert zu bekommen, aus denen barquot. Gleiche EA Eintritt-weise. Der Ort, wo wir uns unterscheiden ist die MM. Hallo Ronald, Danke für deinen Thread Link, aber es ist nicht schön, deine Threads hier zu posten, da dies meine ist. Ich wollte alles in diesem Thread über meine EA sein, nicht jemand elses. Ich bezweifele dich nicht, hoffe ich. Ich versuche nur, dies auf die netteste Weise zu sagen. N E 1, der Fragen für die EA hat, fragen Sie sie jetzt. Ich war vorläufig weg, jetzt bin ich zurück. Expert Advisor oder Indicator anfordern: dostapyuk quotatquot gmail. Com Ich habe diese EA vor ein paar Wochen versucht, es zu optimieren, und ich habe gute Ergebnisse (90 Modellierung Qualität) für ca. 6 Monate, aber vorher war es wirklich schlecht zu sehen. 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